E-Book Overview
Курс представляет собой введение в современные эконометрические методы оценивания и построения статистических выводов, применяемые как к кросс-секциям, так и к временным рядам, и подразумевает знакомство с основными эконометрическими концепциями. Курс посвящен асимптотическому и бутстраповскому подходам, линейным и нелинейным регрессиям среднего, и линейным моделям с инструментальными переменными. Подготовлено в исследовательском центре РЭШ
E-Book Content
ЭКОНОМЕТРИКА ДЛЯ ПРОДОЛЖАЮЩИХ Курс лекций Станислав Анатольев Российская Экономическая Школа КЛ/2004/010
Москва 2002–2006
c Анатольев Станислав Анатольевич, 2002 г., 2004 г., 2006 г.
c Российская Экономическая Школа, 2002 г., 2004 г., 2006 г.
Содержание
I
1
Описание курса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
2
Рекомендуемая литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Приближенный подход к инференции
6
1
Сравнение точного и приближенного подходов . . . . . . . . . . . . . .
6
2
Концепции асимптотической теории . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
3
О последовательностях случайных величин . . . . . . . . . . . . . . . .
8
4
О последовательностях функций случайных величин . . . . . . . . . . .
9
5
Предельные теоремы для независимых наблюдений . . . . . . . . . . . . 11
6
Асимптотические статистические выводы . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
7
Асимптотика для стационарных временных рядов . . . . . . . . . . . . 13
8
Введение в асимптотику для нестационарных процессов . . . . . . . . . 18
II Бутстраповский подход
19
1
Приближение истинного распределения бутстраповским . . . . . . . . . 19
2
Приближение с помощью симуляций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3
Какие статистики бутстрапировать? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4
Корректировка смещения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5
Тестирование гипотез при помощи бутстрапа . . . . . . . . . . . . . . . 23
6
Асимптотическое рафинирование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
7
Построение псевдовыборок при бутстрапе кросс-секций . . . . . . . . . 26
8
Построение псевдовыборок при бутстрапе временных рядов . . . . . . . 27
III Основные эконометрические понятия
28
1
Условное математическое ожидание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2
Предсказывание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3
Свойства двумерного нормального распределения
4
Свойства многомерного нормального распределения . . . . . . . . . . . 32
5
Принцип аналогий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
6
Основные понятия, связанные с регрессией . . . . . . . . . . . . . . . . 33
IV Линейная регрессия среднего
. . . . . . . . . . . . 31
35
1
Метод наименьших квадратов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2
Асимптотические свойства МНК-оценки . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3
Свойства МНК-оценки в конечных выборках . . . . . . . . . . . . . . . 37
4
Обобщенный метод наименьших квадратов . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3
5
Асимптотические свойства ОМНК-оценок . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
6
Доступная ОМНК-оценка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .