E-Book Overview
Курс представляет собой введение в современные эконометрические методы оценивания и построения статистических выводов, применяемые как к кросс-секциям, так и к временным рядам, и подразумевает знакомство с основными эконометрическими концепциями. Курс посвящен асимптотическому и бутстраповскому подходам, линейным и нелинейным регрессиям среднего, и линейным моделям с инструментальными переменными. Подготовлено в исследовательском центре РЭШ
E-Book Content
ЭКОНОМЕТРИКА ДЛЯ ПРОДОЛЖАЮЩИХ Курс лекций Станислав Анатольев Российская Экономическая Школа КЛ/2004/010 Москва 2002–2006 c Анатольев Станислав Анатольевич, 2002 г., 2004 г., 2006 г. c Российская Экономическая Школа, 2002 г., 2004 г., 2006 г. Содержание I 1 Описание курса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 Рекомендуемая литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Приближенный подход к инференции 6 1 Сравнение точного и приближенного подходов . . . . . . . . . . . . . . 6 2 Концепции асимптотической теории . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 О последовательностях случайных величин . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4 О последовательностях функций случайных величин . . . . . . . . . . . 9 5 Предельные теоремы для независимых наблюдений . . . . . . . . . . . . 11 6 Асимптотические статистические выводы . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 7 Асимптотика для стационарных временных рядов . . . . . . . . . . . . 13 8 Введение в асимптотику для нестационарных процессов . . . . . . . . . 18 II Бутстраповский подход 19 1 Приближение истинного распределения бутстраповским . . . . . . . . . 19 2 Приближение с помощью симуляций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 3 Какие статистики бутстрапировать? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 4 Корректировка смещения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 5 Тестирование гипотез при помощи бутстрапа . . . . . . . . . . . . . . . 23 6 Асимптотическое рафинирование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 7 Построение псевдовыборок при бутстрапе кросс-секций . . . . . . . . . 26 8 Построение псевдовыборок при бутстрапе временных рядов . . . . . . . 27 III Основные эконометрические понятия 28 1 Условное математическое ожидание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 2 Предсказывание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 3 Свойства двумерного нормального распределения 4 Свойства многомерного нормального распределения . . . . . . . . . . . 32 5 Принцип аналогий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 6 Основные понятия, связанные с регрессией . . . . . . . . . . . . . . . . 33 IV Линейная регрессия среднего . . . . . . . . . . . . 31 35 1 Метод наименьших квадратов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 2 Асимптотические свойства МНК-оценки . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 3 Свойства МНК-оценки в конечных выборках . . . . . . . . . . . . . . . 37 4 Обобщенный метод наименьших квадратов . . . . . . . . . . . . . . . . 38 3 5 Асимптотические свойства ОМНК-оценок . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 6 Доступная ОМНК-оценка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .