синергетичні та еконофізичні методи дослідження динамічних та структурних характеристик економічних систем
E-Book Overview
Черкаси: Брама-Україна, 2010. - 287 с.
В монографії наведено результати досліджень динамічних та структурних характеристик фінансово-економічних систем на засадах синергетики та еконофізики. Для цього в роботі використовується апарат теорії випадкових матриць, мультифрактального та вейвлет-аналізу, методи аналізу рекурентних діаграм, ентропійні методи тощо. Значна увага приділена проблемам моделювання критичних явищ у фінансово-економічних системах, зокрема питанням класифікації та моделювання фінансово-економічних криз, досліджено особливості колективної динаміки складних систем у періоди кризи та релаксації. Окремий акцент зроблено на питаннях пошуку та конструювання індикаторів передкризових станів шляхом спеціальної обробки досліджуваних часових рядів. Останній розділ присвячено еконофізичній парадигмі дослідження складних соціально-економічних процесів, а саме релятивістському розділу еконофізики -релятивістській квантовій еконофізиці. Монографія буде корисна широкому колу читачів, яких цікавлять питання подальшого розвитку та практичного застосування таких міждисциплінарних напрямків, як синергетика та еконофізика, фахівцям в галузі економіко-математичного моделювання, аспірантам та студентам старших курсів. Дербенцев В. Д., Сердюк О. А., Соловйов В. М., Шарапов О. Д. Синергетичні та еконофізичні методи дослідження динамічних та структурних характеристик економічних систем.<strong>Синергетична парадигма дослідження структурних та динамічних властивостей економічних систем. Аналіз сучасних тенденцій розвитку економіки з точки зору неокласичної та еволюційної економічної теорії. Тенденції розвитку світової економіки. Неокласичний та еволюційний підходи до дослідження економічних явищ та процесів. Огляд сучасних міждисциплінарних підходів до моделювання фінансово-економічних систем. Напрямки застосування синергетичних методів та підходів в економіці. Теорія самоорганізованої критичності як парадигма дослідження кризових явищ та катастроф. Універсальні прояви складності. Флікер-шум. Степеневі закони розподілу ймовірностей та „самоорганізована критичність".<strong>Дослідження динаміки і топології сучасних фінансово-економічних систем. Моделювання колективних ефектів складних систем за допомогою методології теорії випадкових матриць. Знаходження коефіцієнтів матриці крос-кореляцій. Розподіл власних значень та їх інтерпретація. Кластерний аналіз на основі часових рядів. Ентропійні методи дослідження фінансово-економічних систем. Ентропія подібності та ентропія шаблонів. Ентропії Шеннона і Тсалліса. Багатомасштабна вейвлет-ентропія. Застосування рекурентного аналізу та рекурентних діаграм до дослідження динаміки та топології складних систем. Рекурентність та рекурентні діаграми. Рекурентний аналіз. Топологічний і структурний аналіз рекурентних діаграм. Агентні моделі. Перші еконофізичні моделі. Спекулятивна взаємодія та поява степеневих розподілів Модель Лукса-Марчезі. Ігрові моделі фінансових ринків: міноритарні ігри.<strong>Визначення горизонту передбачуваності поведінки складних систем . Аналіз довгострокових кореляцій та довжина пам'яті фінансово-економічних часових рядів. Аналіз динаміки прибутків, модулів прибутків та волатильностей. Походження поняття довгої пам'яті. Класичні економетричні моделі процесів з довгою пам'яттю. Метричні характеристики складних систем та горизонт передбачуваності. Метод Грасбергера -Прокачі. Ентропія Колмогорова та коефіцієнт Ляпунова. BDS-тест. Застосування методів оцінки самоподібності (фрактальності) до аналізу фінансово-економічних часових рядів. R/S-аналіз та взаємозв'язок фрактальної розмірності і показника Херста. Стандартний аналіз флуктуацій. Аналіз детрендованих флуктуацій (АДФ). Мультифрактальний АДФ. М