синергетичні та еконофізичні методи дослідження динамічних та структурних характеристик економічних систем

Preparing link to download Please wait... Download

E-Book Overview

Черкаси: Брама-Україна, 2010. - 287 с.В монографії наведено результати досліджень динамічних та структурних характеристик фінансово-економічних систем на засадах синергетики та еконофізики. Для цього в роботі використовується апарат теорії випадкових матриць, мультифрактального та вейвлет-аналізу, методи аналізу рекурентних діаграм, ентропійні методи тощо.Значна увага приділена проблемам моделювання критичних явищ у фінансово-економічних системах, зокрема питанням класифікації та моделювання фінансово-економічних криз, досліджено особливості колективної динаміки складних систем у періоди кризи та релаксації. Окремий акцент зроблено на питаннях пошуку та конструювання індикаторів передкризових станів шляхом спеціальної обробки досліджуваних часових рядів.Останній розділ присвячено еконофізичній парадигмі дослідження складних соціально-економічних процесів, а саме релятивістському розділу еконофізики -релятивістській квантовій еконофізиці.Монографія буде корисна широкому колу читачів, яких цікавлять питання подальшого розвитку та практичного застосування таких міждисциплінарних напрямків, як синергетика та еконофізика, фахівцям в галузі економіко-математичного моделювання, аспірантам та студентам старших курсів.Дербенцев В. Д., Сердюк О. А., Соловйов В. М., Шарапов О. Д. Синергетичні та еконофізичні методи дослідження динамічних та структурних характеристик економічних систем.<strong>Синергетична парадигма дослідження структурних та динамічних властивостей економічних систем.Аналіз сучасних тенденцій розвитку економіки з точки зору неокласичної та еволюційної економічної теорії.Тенденції розвитку світової економіки.Неокласичний та еволюційний підходи до дослідження економічних явищ та процесів.Огляд сучасних міждисциплінарних підходів до моделювання фінансово-економічних систем.Напрямки застосування синергетичних методів та підходів в економіці.Теорія самоорганізованої критичності як парадигма дослідження кризових явищ та катастроф.Універсальні прояви складності.Флікер-шум.Степеневі закони розподілу ймовірностей та „самоорганізована критичність".<strong>Дослідження динаміки і топології сучасних фінансово-економічних систем.Моделювання колективних ефектів складних систем за допомогою методології теорії випадкових матриць.Знаходження коефіцієнтів матриці крос-кореляцій.Розподіл власних значень та їх інтерпретація.Кластерний аналіз на основі часових рядів.Ентропійні методи дослідження фінансово-економічних систем.Ентропія подібності та ентропія шаблонів.Ентропії Шеннона і Тсалліса.Багатомасштабна вейвлет-ентропія.Застосування рекурентного аналізу та рекурентних діаграм до дослідження динаміки та топології складних систем.Рекурентність та рекурентні діаграми.Рекурентний аналіз.Топологічний і структурний аналіз рекурентних діаграм.Агентні моделі.Перші еконофізичні моделі.Спекулятивна взаємодія та поява степеневих розподілів Модель Лукса-Марчезі.Ігрові моделі фінансових ринків: міноритарні ігри.<strong>Визначення горизонту передбачуваності поведінки складних систем .Аналіз довгострокових кореляцій та довжина пам'яті фінансово-економічних часових рядів.Аналіз динаміки прибутків, модулів прибутків та волатильностей.Походження поняття довгої пам'яті.Класичні економетричні моделі процесів з довгою пам'яттю.Метричні характеристики складних систем та горизонт передбачуваності.Метод Грасбергера -Прокачі.Ентропія Колмогорова та коефіцієнт Ляпунова.BDS-тест.Застосування методів оцінки самоподібності (фрактальності) до аналізу фінансово-економічних часових рядів.R/S-аналіз та взаємозв'язок фрактальної розмірності і показника Херста.Стандартний аналіз флуктуацій.Аналіз детрендованих флуктуацій (АДФ).Мультифрактальний АДФ.М