лекции по эконометрике: учебное пособие

Федеральное агентство по образованию Государственное образовательной учреждение высшего профессионального образования Ульяновский государственный технический университет Н. И. Шанченко ЛЕКЦИИ ПО ЭКОНОМЕТРИКЕ Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Прикладная информатика (в экономике)» Ульяновск 2008 2 УДК 330.43 (075.8) ББК 65в6я73 Ш 20 Рецензенты: Доктор физико-математических наук, профессор кафедры информационной безопасности и управления УлГУ, А. С. Андреев; Кафедра общепрофессиональных дисциплин УВАУГА Утверждено редакционно-издательским советом университета в качестве учебного пособия Шанченко, Н. И. Лекции по эконометрике : учебное пособие для студентов высших Ш 20 учебных заведений, обучающихся по специальности «Прикладная информатика (в экономике)» / Н. И. Шанченко. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. – 139 с. ISBN 978-5-9795- 0504-6 Содержит краткий курс лекций по дисциплине «Эконометрика», включая описание основных задач эконометрики и методов, применяемых для их решения. Предназначено для студентов экономических и информационных специальностей. УДК 330.43 (075.8) ББК 65в6я73 ISBN 978-5-9795-0504-6 © Н. И. Шанченко, 2008 © Оформление. УлГТУ, 2008 3 СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ ................................................................................................... 3 Введение ............................................................................................................... 7 1. Предмет и методы эконометрики ................................................................ 10 1.1. Предмет и методы эконометрики ......................................................... 10 1.2. Характеристика взаимосвязей ............................................................. 12 1.3. Основные этапы построения эконометрической модели ................. 13 1.4. Выбор вида эконометрической модели ............................................... 16 1.5. Методы отбора факторов ...................................................................... 18 1.6. Оценка параметров моделей ................................................................. 20 1.7. Примеры эконометрических моделей .................................................. 21 Контрольные вопросы .................................................................................. 22 2. Парный регрессионный анализ .................................................................... 23 2.1. Понятие парной регрессии .................................................................... 23 2.2. Построение уравнения регрессии ......................................................... 24 2.2.1. Постановка задачи .......................................................................... 24 2.2.2. Спецификация модели .................................................................... 25 2.3. Оценка параметров линейной парной регрессии ............................... 26 2.4. Оценка параметров нелинейных моделей ........................................... 28 2.5. Качество оценок МНК линейной регрессии. Теорема Гаусса-Маркова .............................................................................. 29 2.6. Проверка качества уравнения регрессии. F-критерий Фишера ........ 30 2.7. Коэффициенты корреляции. Оценка тесноты связи .......................... 32 2.8. Точность коэффициентов регрессии. Проверка значимости ............ 33 2.9. Точечный и интервальный прогноз по уравнению линейной регрессии ...................................................................................... 35 2.10. Коэффициент эластичности .........