эконометрика

Подготовлено при финансовом содействии Национального фонда подготовки кадров в рамках его Программы поддержки академических инициатив в области социальноэкономических наук 26 ноября 2002 г. В.П.Носко Эконометрика Введение в регрессионный анализ временных рядов Москва 2002 Оглавление Оглавление....................................................................................................................................3 Введение........................................................................................................................................5 Глава 1. Особенности регрессионного анализа для стохастических объясняющих переменных .........................................................................................................................................9 Глава 2. Стационарные ряды. Модели ARMA ........................................................................16 2.1. Общие понятия. .....................................................................................................................16 2.2. Процесс белого шума............................................................................................................18 2.3. Процесс авторегрессии .........................................................................................................20 2.4. Процесс скользящего среднего ............................................................................................28 2.5. Смешанный процесс авторегрессии – скользящего среднего (процесс авторегрессии с остатками в виде скользящего среднего)...................................................................................32 2.6. Модели ARMA, учитывающие наличие сезонности .........................................................34 Глава 3. Подбор стационарной модели ARMA для ряда наблюдений .................................37 3.1. Идентификация стационарной модели ARMA ..................................................................38 3.2. Оценивание коэффициентов модели...................................................................................49 3.3. Диагностика оцененной модели ..........................................................................................55 Глава 4. Регрессионный анализ для стационарных объясняющих переменных .................64 4.1. Асимптотическая обоснованность стандартных процедур ..............................................64 4.2. Динамические модели...........................................................................................................69 4.3. Векторная авторегрессия......................................................................................................75 4.4. Некоторые частные случаи динамических моделей..........................................................82 Глава 5. Нестационарные временные ряды ...........................................................................104 5.1. Нестационарные ARMA модели........................................................................................110 5.2. Проблема определения принадлежности временного ряда классу TS рядов или классу DS рядов ......................................................................................................................................126 5.3. Различение TS и DS рядов в классе моделей ARMA. Гипотеза единичного корня. ....130 Глава 6. Процедуры для различения TS и DS рядов.............................................................132 6.1. Предварительные замечания..............................................................................................132 6.2. Критерии Дики – Фуллера..................................................................................................135 6.3. Расширенные критерии Дики - Фуллера ..........................................................................146 6.4. Краткий обзор критериев