E-Book Overview
Монография посвящена специфике управления фондовыми активами в условиях существенной информационной неопределенности. Рассматриваются теоретические предпосылки оптимального инвестирования на уровне модельного и реального фондовых портфелей, авторские методики рейтинга акций и скоринга облигаций, приводятся расчетные данные и примеры оптимального инвестирования. В основу методов и стратегий оптимального инвестирования положены результаты теории нечетких множеств. Описано внедрение разработанных методов в практику Пенсионного фонда РФ.
E-Book Content
Недосекин А.О. Фондовый менеджмент в расплывчатых условиях
Недосекин А.О.
«Фондовый менеджмент в расплывчатых условиях» Санкт-Петербург, 2003 г. Ключевые слова Накопительная составляющая трудовой пенсии, Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР), управляющие компании, модельные активы (модельные классы), индексы модельных активов, реальные активы, портфельная оптимизация, скоринг акций, рейтинг облигаций, эффективная граница портфельного множества, нечеткие множества, квазистатистика, нечеткие числа, функция принадлежности, нечеткая логика, оценки Фишберна. Аннотация Монография посвящена специфике управления фондовыми активами в условиях существенной информационной неопределенности. Рассматриваются теоретические предпосылки оптимального инвестирования на уровне модельного и реального фондовых портфелей, авторские методики рейтинга акций и скоринга облигаций, приводятся расчетные данные и примеры оптимального инвестирования. В основу методов и стратегий оптимального инвестирования положены результаты теории нечетких множеств. Описано внедрение разработанных методов в практику Пенсионного фонда РФ. Сведения об авторе Недосекин Алексей Олегович – старший консультант компании Сименс Бизнес Сервисез, кандидат технических наук. В настоящее время является соискателем ученой степени доктора экономических наук при Санк