економічний ризик та методи його вимірювання

Кучеренко В.Р., Карпов В.А., Карпов А.В. Економічний ризик та методи його вимірювання Навчальний посібник Одеса – 2011 УДК ББК ISBN Кучеренко В.Р., Карпов В.А., Карпов А.В. Економічний ризик та методи його вимірювання: Навчальний посібник. – Одеса, 2011. Укладачі: Кучеренко Віктор Романович, д.е.н, професор; Карпов Володимир Анатолійович, к.е.н., доцент; Карпов Андрій Володимирович, економіст-аналітик; Рецензенти: Осипов В.І., д.е.н., професор; Маркитан О.С., к.е.н., доцент. Предметом даного навчального посібника є комплексна система управління ризиками, елементами якої є ідентифікація ризику (якісний аналіз), вимір ризику (кількісний аналіз) і його оптимізація. Оцінка ризику не має самостійного значення, її логічним завершенням є система упраління ризиками. Місце дисципліни “Ризики інвестиційних проектів ” у навчальному процесі визначається необхідністю опанування теоретичними та методологічними основами ідентифікації ризику та управління ним, набуття практичних навичок вимірювання ступеня ризику та вибору способу його зниження. Задачі навчального посібника полягають у тому, щоб студенти одержали знання про сутність, поняття економічного ризику, методи його ідентифікації, аналізу та оцінки, а також обґрунтування шляхів мінімізації. © Кучеренко В. Р., Карпов В. А.,Карпов А. В. 1 ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………….. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ ВИМИРЮВАННЯ 4 РІВНЯ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ…………………………………….................. 6 Глава 1. Сутність, види та причини ризиків…………………………......... 6 1.1. Об'єктивні причини ризикованості господарської діяльності………. 6 1.2. Поняття невизначеності й ризику……………………………………… 12 1.3. Види підприємницьких ризиків……………………………………….. 15 1.4. Фактори й елементи ризиків…………………………………………… 18 1.5. Правові аспекти ризику………………………………………………… 20 Глава 2. Аналіз ризиків…………….……………………………………….. 22 2.1. Загальні принципи аналізу ризиків……………………………………. 22 2.2. Показники оцінки ризиків……………………………………………… 24 2.3. Класифікація методів аналізу ризиків…………………………………. 33 Глава 3. Оцінка ефективності грошевих потоків, як основні критерії ризиків……………………………………………………………………… 33 3.1. Основні фактори ризиків оцінки грошових потоків………………. 33 3.2. Елементи теорії фінансових обчислень……………………………. 41 3.3. Критерії оцінки грошових потоків………………………………….. 43 3.4. Прості методи оцінки ефективності ……………………………….. 44 3.5. Чистий приведений прибуток……………………………………….. 47 3.6. Дисконтовані критерії ефективності……………………………….. 49 3.7. Розрахунок показників ефективності з використанням ПЕОМ……… 52 Глава 4. Методи