моделирование рисковых ситуаций

Международный консорциум «Электронный университет» Московский государственный университет экономики, статистики и информатики Евразийский открытый институт И.А. Киселева Моделирование рисковых ситуаций Учебно-практическое пособие Москва 2007 1 УДК ББК К 519.86 65.050 44 Киселева И.А. МОДЕЛИРОВАНИЕ РИСКОВЫХ СИТУАЦИЙ: Учебно-практическое пособие / Евразийский открытый институт. – М.: МЭСИ, 2007. – 102 с. Данное пособие предназначено для студентов экономических вузов. Большое внимание в нем уделено применению математических методов при принятии решений в условиях неопределенности и риска, характерных для рыночной экономики. © Киселева И.А., 2007 © Евразийский открытый институт, 2007 2 ОГЛАВЛЕНИЕ Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе .............................................. 4 Тема 1. Риск и его измерение...................................................................................................... 1.1. Риск и прибыль…………………………………………………………… .............. 1.2. Меры риска………………………………………………………………………...... 7 8 10 Тема 2. Модель оценки рискованности объекта размещения ресурсов банка ......... 2.1. Вводные замечания................................................................................................ 2.2. Понятие и сущность ссудного риска банка и рискованности банковского актива ............................................................................................................. 2.3. Исследование показателей рискованности объекта размещения ресурсов банка ................................................................................................................... 2.4. Методологические аспекты оценки рискованности объекта размещения ресурсов банка. ............................................................................................... 15 16 Тема 3. Стратегические игры...................................................................................................... 3.1. Основные понятия теории стратегических игр ............................................. 3.2. Смешанные стратегии .......................................................................................... 53 54 59 Тема 4. Принятие решений в условиях неопределенности и риска ............................ 4.1. Понятие игры с природой ................................................................................... 4.2. Принятие решений в условиях полной неопределенности ....................... 4.3. Принятие решений в условиях риска............................................................... 4.4. Выбор решений с помощью дерева решений (позиционные игры)......... 4.4.1 Принятие решений с применением дерева решений ..................... 4.4.2 Анализ решения задач с помощью дерева решений ....................... 4.4.3 Ожидаемая ценность точной информации ....................................... 61 62 64 66 67 68 69 72 Задачи ........................................................................................................................................... 73 Тема 5. Финансовые решения в условиях риска.................................................................. 5.1. Динамические модели планирования финансов .......................................... 5.2. Модель оценки банковских рисков ...................................................................