E-Book Overview
Эта книга - первое в России издание учебно-энциклопедического характера, в котором в соответствии с международными стандартами освещаются основные вопросы финансового риск-менеджмента. Издание дополнено новыми материалами по организационным аспектам риск-менеджмента, моделям эволюции процентных ставок, рискам страхования банковских вкладов и анализу макроэкономических рисков. Рассмотрены современные методы количественной оценки и управления финансовыми рисками, теория экстремальных значений, соглашения о форвардной процентной ставке и др. Дан систематизированный обзор методов количественного анализа, используемых в риск-менеджменте, моделей ценообразования и стратегий применения производных финансовых инструментов. Приведен обзор основных положений Нового базельского соглашения по капиталу 2004 г., выполненных на основе последней редакции соглашения от ноября 2006 г. Книга предназначена для профессионалов, непосредственно занимающихся оценкой и управлением рисками, преподавателей, студентов и аспирантов экономических факультетов вузов. Она также может использоваться для подготовки к сдаче международных экзаменов по финансовому риск-менеджменту на получение сертификатов Financial Risk Manager и Professional Risk Manager
E-Book Content
УДК 336.7(031) ББК 65.262я2 Э68
Издано при содействии ГК «АльтИнвест»
Авторы: канд. физ.мат. наук, проф. В. Е. Барбаумов (гл. 1, 2), канд. экон. наук, доц. М. А. Рогов (гл. 3), канд. экон. наук Д. Ф. Щукин (гл. 4), канд. экон. наук, доц. Н. Ю. Ситникова (гл. 5), канд. экон. наук П. В. Бурков (гл. 6), канд. экон. наук С. Н. Тихомиров (гл. 7), канд. экон. наук А. А. Лобанов (введение, гл. 8, 9), канд. экон. наук С. В. Замковой (гл. 9, 10), канд. экон. наук В. К. Шпрингель (гл. 10), докт. техн. наук, проф., FRM Д. Ю. Голембиовский (гл. 11) Под общей редакцией канд. экон. наук А. А. Лобанова, А. В. Чугунова
Э68
Энциклопедия финансового рискменеджмента / Под ред. канд. экон. наук А. А. Лобанова и А. В. Чугунова. — 4е изд., испр. и доп. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. — 932 с.
ISBN 9785961408249 Эта книга — первое в России издание учебноэнциклопедического характера, в котором в соответствии с международными стандартами освещаются основные вопросы финансового рискменеджмента. Издание дополнено новыми материала ми по организационным аспектам рискменеджмента, моделям эволюции процент ных ставок, рискам страхования банковских вкладов и анализу макроэкономиче ских рисков. Рассмотрены современные методы количественной оценки и управ ления финансовыми рисками, теория экстремальных значений, соглашения о фор вардной процентной ставке и др. Дан систематизированный обзор методов коли чественного анализа, используемых в рискменеджменте, моделей ценообразова ния и стратегий применения производных финансовых инструментов. Приведен обзор основных положений Нового базельского соглашения по капиталу 2004 г., выполненных на основе последней редакции соглашения от ноября 2006 г. Книга предназначена для профессионалов, непосредственно занимающихся оценкой и управлением рисками, преподавателей, студентов и аспирантов эконо мических факультетов вузов. Она также может использоваться для подготовки к сдаче международных экзаменов по финансовому рискменеджменту на получе ние сертификатов Financial Risk Manager (FRM®) и Professional Risk Manager (PRM®).
УДК 336.7(031) ББК 65.262я2
Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения владель ца авторских прав.
ISBN 9785961408249
© НП «Исследовательская группа «РЭА — РискМенеджмент», 2003, 2009, с изменениями © ООО «Альпина Бизнес Букс», 2009, с изменениями
СОДЕРЖАНИЕ
К читателям .......................................................................