БАНКИ УКРАЇНИ УДК 336.77.067 Дослідження/ ■ Віктор Грушко Victor Grushko Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів та банківського бізнесу Університету економіки та права “КРОК” PhD, Full Doctor (Economics), Professor, Head of the Department of Finance and Banking of the University of Economics and Law “KROK” ■ Тетяна Іваненко Tetiana Ivanenko Кандидат технічних наук, доцент кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” PhD (Engineering Sciences), Associate Professor of the Department of Mathematical Analysis and Probability Theory of the National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute” E-mail:
[email protected] Оптимізація структури кредитного портфеля комерційного банку Optimization of the structure of the loan portfolio of a commercial bank У статті розроблено математичну модель формування банком оптимального кредитного портфеля з урахуванням цілей кредитної політики банку, вимог Національного банку, необхідності мінімізації ризиків цього портфеля та максимізації прибутків від нього. На підставі моделі проведено розрахунок, зроблено висновки на основі отриманих результатів та сформульовано рекомендації для банківського менеджменту щодо пріоритетів його кредитної діяльності. The article presents a mathematical model of formation of the optimal loan portfolio by a bank, allowing for bank’s lending policy, requirements of the National Bank of Ukraine, and the necessity of minimizing risks of this portfolio and maximizing profits on it. There were made calculations based on the model. The authors drew conclusions on the ground of obtained results and made recommendations for banks on priorities of their lending activity. Ключові слова: кредитний портфель, оптимальна структура, цільова функція, нормативи НБУ, ризик, диверсифікація, резерви. Key words: loan portfolio, optimal structure, objective function, NBU requirements, risk, diversification, reserves. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ Н ині можемо стверджувати, що банківська система України відновила ефективну діяльність після світової фінансової кризи 2008–2009 рр., про що свідчать результати її діяльності (див. графік 1). Уперше після кризи банківська система отримала прибуток лише за результатами діяльності 2012 року. За даними банківського нагляду, частка процентних доходів за кредитами у структурі доходів по системі банків як на початок 2012-го, так і на початок 28 V_2_(28.1.14)st-3.indd 28 2013 року становила 69%. Тому фінансовий результат банківської установи значною мірою залежить від результатів її кредитної діяльності. Загальний обсяг наданих банківською системою кредитів сьогодні дещо перевищує докризовий рівень, але важливим індикатором є частка простроченої заборгованості в сукупному кредитному портфелі банків (див. графік 2). На графіку 2 наведено лінійні тренди цих показників, які свідчать про те, що зі збільшенням обсягів наданих кредитів обсяги проблемних кредитів практично не змінюються. На 01.12.2013 р. частка таких кредитів у сукупному кредитному портфелі банків України становила 8.3%, хоча за оцінками фахівців